- 돈보차트는 선물옵션 트레이너(Make Money Trainer, Money Making Trainer, Futures And Options Trainer Based On Stock Transactions, Online And Offline, Realtime)입니다.
- 묻지 마 투자 연습이 아닌, 실시간 전 종목 주식 거래 추적에 따른, 실제 거래 데이터에 따른, 근거가 있는 실시간 투자 연습기입니다.
- 온라인, 오프라인에서 모두 연습 가능하므로 충분한 연습 후엔 돈보차트를 보면서 실거래에 적용할 수 있습니다. 주식/선물 전체의 시장을 하나의 화면에서 파악할 수 있습니다.
돈이 보이는 차트 (일명, 돈보차트)를 활용한 하루 동안의 모의 거래 결과가 뒤에 있습니다.
인터넷 연결없이 설치하지 않고 실행해볼 수 있는 데모버전도 있습니다.
투자비법
투자 비법? 그런 것 없습니다. 대신 실시간 자료를 보고 자신만의 방법을 개발해 보세요.
참고로, 제가 찾은 방법은 다음과 같습니다. 코스피 200지수(K200지수)를 추종하는 파생상품을 기준으로 말씀드립니다.
개인들의 영향력은 ZERO
개미들 주식 거래의 영향은 평균적으로 zero입니다. 마치 동전을 수없이 던져서 앞이나 뒤가 나올 확률이 50%에 근접하는 원리와 같습니다. 개미들은 일사불란하게 움직일 수 있는 수단이 없습니다. 거래금액을 보면 가장 큰 거래 집단임에도 불구하고 시장에 미치는 영향은 거의 zero에 가깝습니다. 이러한 이유로, 항상 개인들의 거래는 큰손들의 거래와 정 반대의 결과를 보입니다.
- 개인들의 거래 = -(큰손들의 거래)
개인이 많이 매수했다는 것은 능동적으로 매수한 것이 아닙니다. 큰손들이 많이 매도했기 때문에 나타난 효과로서 '매수 당했다'라고 표현하는 것이 맞을 것입니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
시장에서의 큰 손은 대략 외인/연기금/금융 투자 정도로 대별됩니다. 이들은 몇 십 개의 그룹밖에 되지 않다 보니 1~2개의 그룹만 방향이 일치해도 시장에 미치는 영향은 매우 큽니다. 방향 없이 헤매는 오합지졸 개미들에 비하여, 일사불란하게 움직이는 정예 군에 해당합니다.
큰손들은 양손에 무기를 들고 있습니다. 한 손엔 여유자금, 또 다른 손엔 보유 상품이 있습니다. 언제든 매입하거나 매각할 '수단'을 갖고 유리한 방향으로 매매를 집행합니다. 특정 방향으로 집중해서 매매하면 시장을 '자기에게 유리한 방향으로' 움직이게 할 수 있습니다. 주식을 매매해서 --> 주가지수를 조작할 수 있고 --> 이를 추종하는 파생상품에 영향을 줄 수 있습니다. 주식시장과 파생시장은 따로 분리되어 있기에 '주가조작'이라 할 수도 없습니다. '공인된 주가조작'이라 할 만합니다. '주식매매 조절'로 '파생시장을 움직이고', 이는 다시 주식시장에 영향을 주는 연쇄 반응이 일어납니다.
군집행동
오전 중에 큰 폭의 지수 변동이 있었고 이에 수반되는 거래금액도 큰 반면에, 오후에는 아주 적은 거래금액 변동만으로도 오전만큼의 큰 지수 변동이 발생하는 일이 흔합니다. 주식지수 변동폭의 크기는 주식거래금액의 변동폭에 비례하지 않습니다. 얼마만큼의 방향 집중(군집행동)이 있었느냐에 따라 달라집니다. 다수의 금융공학 논문에서 '군집행동'을 지적하고 있습니다. 이를 이해하면 조금은 다른 시선으로 시장을 이해할 수 있습니다.
양손에 든 무기가 항상 이익의 상태일 수는 없습니다. 아무리 큰손이라 하더라도, 시급히 처리해야 할 '매매' 가 있습니다. 다른 큰 손과 맞짱을 뜨는 일은 서로 피해야 할 것입니다. 이왕 집행해야 할 거래라면, 다른 거래와 상쇄되어 영향력을 상실하는 것보다는, 다른 거래와 중첩시켜 그 영향력을 극대화하는 것이 좋을 것입니다.
파생시장 조작 수단으로서의 주식시장
주식거래가 단방향이라고요? '매수 후 주가가 올라야만 매도하여 이익을 본다'라는 관점에서는 맞는 말입니다.
그렇다면 다음 방향은 어떻습니까. '현재 보유 중인 주식을 먼저 매도하고 주가가 더 떨어지면 다시 매수한다'
큰손들의 거래 행태를 보면, 후자의 방식이 많이 관찰됩니다. 대부분은 한 주식을 팔고 다른 주식을 사는 방식이지만, 당일 오전에 대량 매도 후, 오후에 대량 매수하는 경우가 허다합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 주식 공매도도 있고 여러 상황이 복잡하게 얽혀 있어 단정할 수는 없지만 파생상품의 관점에서 보면, 주식거래는 매우 유력한 '파생시장 조작' 수단입니다.
파생시장 시작 직후 선물/옵션의 갭 등락
2023.7.31부터 파생시장의 개장 시간이 15분 당겨져 오전 8시 45부터 거래가 시작됩니다.
이날 이전까지는, 선물옵션 개장 직후의 갭 등락이 '주식시장의 개장 전 동시호가'의 영향을 받는 줄 알았습니다. 그런데 아니었습니다. 주식시장이 개장하려면 15분이나 남았는데도, 여전히 개장 직후 선물/옵션의 갭 등락은 발생합니다.
돈 가진 자의 권리가 이렇게 클 줄은 몰랐습니다. 도박판에서의 최종 승자는 운 좋은 사람이 아니라 돈을 많이 가진 자입니다.
큰손들은 주식이든 선물/옵션이든 대량으로 장기간 동안 보유하면서 유리하게 거래를 이끌 수 있는 힘이 있습니다. 선물/옵션이 크게 상승하였다고 하여 누가 이를 아니라고 부정하고 반대 매매할 수 있을까요? 크게 상승시킨 이 큰 손에 대항할 수 있는 자가 몇이나 될까요? 큰손이라고 굳이 대항해야 할까요?
갭 등락의 어떠한 이유도 알기 어렵습니다. 오로지 가진 자의 '특권'이라고 밖에는 할 수 있는 말이 없습니다. 갭 등락 한 번으로, 자신의 보유 파생상품 전체의 가치를 큰 폭으로 순간 이동시키는 이 능력이야말로, 가진 자의 알짜 능력입니다. 이런 큰손한테 헤지(hedge)는 수익만 갉아먹는 쓸데없는 일이 아닐까 싶습니다.
개미님들, 그래도 오버나이트(overnight) 하시겠습니까. 로또(0.00000012%)보다는 훨씬 확률(50%)이 높으니까 해보실 수도 있겠습니다만...
개미들의 대응: 재주는 곰이 넘게 하고 개미는 이익만 챙깁시다.
파생시장의 총지휘자는 '지수 선물'입니다. 지수 선물이 상승/하락하면, 거의 모든 선물/옵션이 따라서 상승/하락합니다. 다시, 이러한 지수 선물을 조종하는 것은 '주식거래'입니다. 그런데... 움직임은 주식보다 선물이 먼저입니다.
일단은, '지수 선물은 항상 옳다'라는 자세로 추종하도록 노력해야 합니다.
큰손들은 하루에도 수조 원을 거래합니다. 수천억 원을 갖고 있다 한들 개미가 아니라 할 수 있을까요? 선물을 먼저 매수해 놓고, 선물을 오르게 하려고 수천억 원어치의 주식을 사들인다고 선물이 오를 수 있을까요? 이해를 달리하는 다른 큰손의 대항으로, 오히려 주식이 하락하면 이 슈퍼개미는 어찌해야 하나요? 주식은 놔두고 선물만 냅다 계속 매수하면 선물이 계속 오를 수 있을까요? 지속적으로 드라이브할 수 있는 능력이 없다면 그저 슈퍼 타이틀을 갖고 있는 개미일 뿐입니다.
코스피 시장과 코스닥 시장의 움직임은 같은 방향입니다. 다만, 움직임의 크기가 다르고 약간의 시점 차이 때문에 장 종료 후의 결과는 서로 다르게 움직인 것처럼 보입니다.
개미는 시장을 움직일 힘이 '전혀' 없습니다. 행동 통일 수단이 없기 때문입니다.
그렇다면, 군집행동이 나타나는 시점에 편승하는 방법은 어떨까요? 그럴싸한 말이긴 한데, 이를 '미리'알 수는 없습니다. 아무리 실시간 자료라 하더라도, 큰손들의 '심중'을 미리 알 수 있는 방법은 없습니다.
그래서, 약간의 지연된 판단 방법을 생각해 보았습니다. 하루 동안의 전체적인 흐름을 보면 지수 선물과 주식거래금액은 대략 일치합니다. 지수 선물 파형이 한발 앞서 있고 주식거래금액의 파형은 그 뒤를 따릅니다.
선물 파형과 주식거래금액의 파형 사이에 큰 괴리가 발생하고 있는 경우가 있을 수 있습니다. 큰 괴리가 발생하고 있으니 결국은 괴리가 작아지는 방향으로 움직일 것입니다. 이후 결과 역시 확률 50%입니다. 선물이 주식을 따라가든지, 주식이 선물을 따라가든지.
기껏 찾은 방법이 확률 50%라니... 쩝!
그래서 관찰과 진입 훈련이 필요합니다.
2년 동안의 관찰 결과
큰손들의 군집행동은 일정 사이클이 있습니다. 일방적으로 계속 매수만 하거나 계속 매도만 할 수는 없습니다. 일방으로 계속된다면, 큰 손 중 누군가는 손해가 누적될 것이고, 그러면 대항하게 되겠지요.
이 사이클은 상당히(?) 긴 주기를 갖습니다. 3분 ~ 30분 정도, 심지어 3~4시간도. (이런 것도 분석이라고... ㅉ)
어느 한 주체가 '작정'하면, 기어코 달성하고 마는 끈기가 있습니다. 선물의 휩쏘(Whipsaw)를 걱정하시는 분들이 많은 걸로 알고 있습니다만, 실시간 자료를 관찰하고 훈련을 거친 경우라면 정말로 큰 수익을 가져다주는 좋은 기회입니다.
결국은 '주식의 순 매수' 방향이 궁극의 움직임 방향입니다.
선물의 방향과 주식의 순 매수
따라서, 주식 순 매수 금액의 변화 방향을 파악하도록 훈련하여야 합니다. 선물이 먼저 움직이고 주식은 선물을 따라가는 후행 결과이기 때문에 쉽지 않습니다. 선물은 큰손의 심중이 표현된 것이고 주식은 이를 뒷받침하는 결과로 이해하는 것이 좋습니다. 선물은 상승하는데 주식 매수는 이에 상응하지 않고 있다면 선물은 다시 하락할 가능성이 큽니다. 훈련은, 이 차이를 포착해 내는 능력을 키우자는 것입니다. 큰손들은 현재 시장의 반응을 보고(다른 큰손의 눈치를 보고) 마음을 정하기 때문에 변덕(Whipsaw)이 있습니다. 마치, 나 이쪽으로 갈 건데 같이 갑시다 하는 듯 보입니다. 그러다가 호응이 없으면 반대 방향으로 다시 손짓해 보고 등등.
시가총액이 큰 주식의 매매금액은 매우 크지만, 시장 움직임과는 많이 지연된 결과를 보입니다. 예를 들어 삼성전자의 시가총액은 K200 종목의 25% 이상을 차지하고 있습니다. 삼성전자 주가가 1스텝만 올라도 K200지수는 물론 코스피지수도 크게 움직일 정도로 영향이 큽니다. 지수 선물이 이를 따라갈까요? 아닐까요? 직접 확인하고 반복 훈련하여야 대응할 수 있습니다.
외인과 기관이 같은 방향을 보이는 경우에는 그 지속성이 매우 커집니다. (이때 개인의 방향은 당연히 이들과 반대로 나타납니다)
외인과 기관이 대립적인 관계를 보일 때에는 등락이 잦아집니다. (전체 흐름은 개인과의 반대 방향으로 나타납니다)
저는 K200지수옵션을 거래합니다 (그것도 '매수 진입'만을 이용합니다).
이유는 이렇습니다.
ㄱ. 선물의 '매수 진입' 과 '매도 진입'에는 매우 큰 거래 증거금이 필요합니다.
ㄴ. 옵션의 '매도 진입'에도 매우 큰 거래 증거금이 필요합니다.
ㄷ. 옵션의 '매수 진입'에만 증거금이 없습니다.
ㄹ. 어느 정도의 차이일까요? 1,000만 원으로 거래한다는 가정으로 '대략' 비교해 봅니다.
> 선물 매수 진입, 선물 매도 진입, 옵션 매도 진입 ----> 1~4 계약 거래 가능
> 옵션 매수 진입 -------------------------------------> 1.0 포인트 짜리 40 계약 거래 가능
차이가 보이나요? 동일한 1천만 원으로 거래할 수 있는 수량이 현격하게 다릅니다. 많은 수량을 거래할 수 있는 경우에는 '분할 진입'이 가능하고 상기 관찰에 따라 대응하기가 좋습니다. 분할 진입할 수 없는 상태에서의 대응 수단은, 오로지 빨리 손절하는 것 밖에 없습니다.
거래 옵션의 선택
ㄱ. K200지수 옵션은 Q150 지수옵션에 비하여 거래가 활발합니다.
ㄴ. Mini K200지수 옵션도 있고, 목요일 만기 위클리(Weekly) 옵션도 있습니다.
ㄷ. 2023.7.31부터 월요일 만기 위클리(Weekly) 옵션이 새로 상장되었습니다. 2023.11.06부터 공매도가 한시적으로 금지되었습니다.
ㄹ. 만기일의 옵션거래는 매우 활발합니다.
ㅁ. 그간의 훈련 결과를 보면, '만기일'의 거래 수익이 평일의 거래 수익보다 훨씬 컸습니다.
ㅂ. 옵션만기일은 매주 '월요일', 매주 '목요일'마다 있습니다.
ㅅ. 매월 만기(Monthly) 옵션이 위클리(Weekly)와 겹치는 경우, 위클리는 상장되지 않습니다.
ㅇ. 미니 옵션은 거래가 적고 호가갭이 존재합니다. 호가갭이 없는 옵션이라야 합니다. 미니 옵션보다는 정 옵션이나 위클리 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 단지 싸기 때문에 하는 선택은 좋지 않습니다. 주식 가격이 내렸으니 오를 거라며 매수하는 격입니다.
ㅈ. 주식선물/주식옵션은 기초자산이 개별 주식이다 보니, 주식거래와 비슷한 상황이 됩니다. 즉 '종목 선택'의 고민이 포함되어야 하므로 여기서는 고려 대상이 아닙니다.
옵션 가격의 선택 ('매수 진입'기준)
ㄱ. 옵션 가격은 500원부터 수백만 원짜리까지 그 종류가 무수히 많습니다.
ㄴ. 미니 옵션의 최저 가격은 0.01포인트짜리인 경우 500원입니다.
ㄷ. 위클리 옵션이나 정 옵션의 최저 가격은 0.01포인트짜리인 경우 2,500원입니다.
ㄹ. 저가의 옵션은 거래 효율이 굉장히 좋습니다. 예를 들어, 0.01포인트에 매수 진입해서 0.02포인트에 매도 청산하였다면, 수익률이 100%입니다(와우). 그런데... 0.02포인트에 매수 진입해서 0.01포인트에 매도 청산하였다면? 수익률이 -100%입니다 (헉). 투입금액 대비 손익 비율이 높다는 것이지 실제 수익률이 좋다는 뜻이 아닙니다.
ㅁ. 반대로 고가 옵션은 거래 효율이 무지 나쁩니다. 예를 들어, 4.00 포인트에 매수 진입해서 4.02포인트에 매도 정산하였다면, 수익률이 5000원/100만 원= 0.05%. 역시 손해도 마찬가지입니다.
ㅂ. 저가 옵션과 고가 옵션의 움직임 차이와 이에 따른 효과
고가 옵션의 움직임의 크기는 고가일수록 선물과 비슷하게 매우 커집니다. 반면 저가 옵션의 움직임 폭은 매우 작습니다. 거래하기에 (투자금액 대비) 적정한 가격이라야 하고, 적정한 움직임이 있는 옵션가격이라야 합니다. 저는 (0.7 ~ 1.5) 정도의 가격을 많이 선택합니다. 정 옵션, 미니 옵션, 월요일 만기 위클리, 목요일 만기 위클리 등을 검색하여 적정가격의 옵션을 선택하여 거래합니다. 고가의 옵션은 움직임이 크고 빠르기 때문에, '청산'의 기회를 자주 포착할 수 있습니다. 반면, 손해가 커지는 경우 빠르게 손절해야만 하는 위험이 커집니다. 큰 투자금액으로 거래하는 경우라면, 분할 진입하는 간격을 크게 잡아서 거래해 볼 수 있습니다. 반면, 저가 옵션은 움직임이 작고 느리기 때문에, 관찰 결과에 부합하게 거래하기 어렵습니다. 즉, 복권을 사놓고 기다리는 결과로 변질됩니다. 큰손들의 먹잇감이 되는 경우가 많습니다. 싸기 때문에 아무 부담감 없이 마구 매수 진입했다가 언제 다시 반전될지 모르는 상황이 되면 청산해야 하는데 수십 퍼센트의 손해를 단 한 번에 입을 수도 있습니다.
ㅅ. 마우스 클릭만으로 주문체결
수시로 진입/청산해야 하고 상승/하락 방향도 수시로 바꾸어야 하기 때문에 콜과 풋을 모두 선택해 놓고 마우스 클릭 한 번에 바로 체결되도록 준비합니다.
만기 옵션의 가격 선택
만기가 도래한 옵션을 선택할 때에, '절대' 외가격을 선택하면 안 됩니다.
'내가격'은 이미 너무 큰 값일 것이 뻔하므로 선택이 어렵다면, 외가격이라 하더라도 최대한 '내가격'에 가까운 옵션을 선택하여야 합니다.
외가격은 한번 내려가기 시작하면, 아주 극적인 경우가 아니라면, 원래 위치로 돌아오는 일이 거의 없습니다. 물타기로 대응했다가는 '폭망'합니다. 훈련을 충분히 하셨다면, 이런 선택은 거의 하지 않게 되겠지만... 간혹 욕심으로 실행하셨다면, 빨리 청산하는 것이 좋습니다.
진입 기회는 하루에 몇 번이나
ㄱ. 생각해 볼까요?
확실하다면, 최대한 많이 진입하면 되니 단 한 번 만으로도 충분한 수익을 거둘 수 있습니다. 하지만... 확실한 것은 없습니다.
ㄴ. 수익을 거두기는커녕, 손해를 입는 경우가 허다하게 발생합니다.
왜 그럴까요? 거래하다 보면 은근히 욕심이 발동합니다. 몇 번 수익을 거두고 나니 잘 맞는 듯합니다.
이 번에도 맞을 것 같아서 좀 더 많은 수량으로 또 진입합니다. 그러다가 갑자기 방향이 바뀝니다. 그것도 크게... 이 단 한 번으로 지금까지의 수익을 넘어서 큰 손해가 발생했습니다. 바로 청산하고 다음 기회를 기다려야 하는데 그렇게 하지 못합니다. 순간 화가 나고 페이스를 잃습니다. 잠시 반등할 때에 청산할 생각으로, 이번엔 더 많은 수량으로 더 빠르게 마구 물타기 합니다. 그런데... 더 크게 하락합니다. 이미 감당하기 힘든 금액으로 손해가 나고 있습니다. 더 물타기할 수도 없습니다. 이미 몽땅 진입했기 때문입니다. 지금이라도 청산해야 하는데... 손이 말을 듣지 않습니다. 그냥 기다립니다. 사이클이 있으니 반등하겠지. 그러나 균등한 진폭으로 사이클을 반복하는 경우는 거의 없습니다. 특히 오후의 진폭은 작아지고 흐름도 느려집니다. 이 한 번의 순간적인 오판으로 이 세계를 떠납니다.
왜 이렇게 되었을까요.... 기댈만한 판단 기준이 없기 때문입니다...
ㄷ. 그럼, 어떻게 해야 할까요?
실시간 자료의 관찰 결과가 현재 나의 진입 방향과 반대가 되었다면, 즉시 현 방향을 청산하고, 반대 방향으로의 진입을 시작하여야 합니다. 현 방향 '손절'하고, 반대 방향의 추세에 올라타야 합니다. (등락 확률이 각각 반반이니, 지금 방향이 손실이라면 반대 방향은 수익 아니겠습니까)
큰손들의 군집행동 사이클은 꽤 오래 지속된다는 관찰 경험을 생각한다면, 방향이 바뀐 시점 (내 손해가 커진 시점)에 빨리 선택을 바꾸어야 합니다.
이미 발생한 손해(또는 이익)는 즉시 잊어야 합니다. 수업료 지불이라 생각하면 견딜만할 것입니다.
ㄹ. 그간의 경험상 하루에, 최소 100번 이상은 진입 기회가 있습니다.
이를 뒤집으면 하루에도 망할 기회는 수도 없이 많다는 뜻입니다.
하루 거래시간이 6시간 35분 (395분) 정도이니까 1분 단위로 환산하면 진입해서 수익 낼 수 있는 기회보다는 손해날 기회가 2배는 더 많습니다.
결론적으로, 너무 잦은 진입은 화를 부를 수 있습니다. 자주 진입한다고 해서 수익률이 커지는 것이 아니므로, 확실하다 싶은 시점에만 진입하도록 훈련하여야 합니다.
모의투자와 실투자의 느낌은 완전히 다릅니다.
진입 사이클이 잘 맞는 경우에는, 하루 동안 전체 투자금의 60%까지도 수익이 났습니다.
실시간 거래 자료 없이 처음 연습을 시작할 때에는 하루 1% 수익이 목표였습니다. 하루 1% 수익 정말 어려웠고, 수익은커녕 전액 손해를 입어 모의 투자 신청을 반복해서 갱신하곤 했습니다.(실투자라면, 더 이상 불가능하고 노숙자 신세가 되었겠지요).
블랙 숄츠 옵션가격 모델을 공부하고 이론가를 실시간으로 계산해 보아도 수익을 낼 수 있는 방법은 되지 못했습니다. 양 매수 방법, 양 매도 방법, 커버드콜 방법, 등등 인터넷을 뒤져 그 어느 방법을 다 해 보아도 하루 평균 1% 수익은 어려웠습니다.
앞서 기술한 폭망 이야기는 제 사례입니다. 실시간 자료를 관찰하면서, 모의 투자를 통하여 충분히 훈련한 후에 투자에 임할 것을 권유합니다.
모의 투자를 거쳤음에도 실투자에 들어가면 소심해지고 판단이 흐려집니다. 실투자를 하다가 불안함을 느낀다면, 다시 모의 투자를 통해 확신을 키운 후에 실투자에 임하시기 바랍니다. 연습하다가 투자금을 소진하면 정작 수익 낼 만한 때에는 투자금이 너무 작아 조급해집니다. 충분히 연습한 다음에 해도 늦지 않습니다. 코 베어 가는 곳은 아닙니다. 스스로 코를 길게 빼고 베어가라고 하니 그렇게 되는 것이지요. 기하급수적으로 늘릴 수 있는 미래를 상상해 보십시오. 은퇴 직전 마지막 1개월 만에 모든 결실을 거둘 수도 있는데, 현재 1~2년이 문제겠습니까. 조급한 마음을 버려야 합니다.
여러분은 지금 확률을 높여갈 수단을 찾으셨습니다
확실하다면, 단 한 번으로도 충분합니다. 확실까지는 아니어도 훈련을 통해 확률을 높여갈 수단을 찾으신 것입니다.
하루 1% 수익이면 충분합니다. 그래도 연 250%는 되지요. 작아 보이나요?
인공지능 학습자료
요즘은 인공 지능이 인기를 얻고 있고 일반인도 다 아는 주제가 되었습니다. 딥러닝 방식의 통계적인 학습 방법이 성공을 거두면서 인기는 얻게 되었지만 한계가 있습니다. 이유는 학습자료 때문입니다. 자료를 학습해서 그 결과가 지능으로 나타나는 것이라서 학습자료가 매우 중요합니다. 사람은 어떤 자료가 되었든 추론할 수 있는 능력을 통하여 취사선택할 수 있는 반면에 인공지능은 그 학습 자료가 좋은 것인지 나쁜 것인지 옳은지 그른지 구분할 수없이 그저 받아들이는 것이라서 사람이 개입하여 사전에 이를 구분해 주는 작업을 필요로 합니다. 그냥 마구 주입한다면, 나쁜 것 틀린 것도 같이 학습하게 되어, 학습시킬수록 더 나은 지능을 보일 수 있다는 보장이 없습니다.
주식시장은, 인공지능이 극복하기 힘든 분야 중 하나일 것입니다. 사람이 판단하여 확실하게 옳고 그름을 구분하여 학습 시킬 수만 있다면 극복 가능하겠지만 알다시피 그 어떤 사람도 주식시장을 정복했다는 소식은 들어보지 못했습니다. 큰손들의 심중을 꿰뚫어 본다는 이야기하고 같은 뜻이 되는 것이므로 독심술이 가능해야 인공지능으로 주식시장을 평정할 수 있을 것입니다. 큰손들이야말로 이미 부분적으로(다른 큰손의 움직임 파악에 또는 심중의 결심을 들키지 않기 위하여) 인공지능을 잘 활용하고 있지 않을까 싶습니다.
어찌 됐든 상기 실시간 자료를 통한 진입과 청산 훈련은, 인공 지능 학습자료로서 활용할 수 있는 좋은 자료가 될 수 있습니다. 큰손의 심중을 파악하기 위한 자료가 아니라 가끔 집중적으로 진입할 수 있는 포인트를 잡아내기 위한 자료입니다. 학습 자료가 필요하신 분은 비밀 댓글을 남겨주시기 바랍니다. 과거 1년간의 이력 자료와 앞으로의 실시간 자료 모두 제공할 수 있습니다.
오늘(2024년 1월 30일 화요일) 하루 모의 거래를 진행하여 보겠습니다.
틈틈이 준비해 두었던 글들을 붙여 넣기 하였음에도 불구하고 여기까지 글 쓰는데 2시간이 넘게 걸렸습니다. 현재 11시이고 파생시장 시작 직후부터 지금까지의 중간 결과에서부터 시작합니다. 모의 거래 최소 금액은 1500만 원이기에 최소금액으로 진행하겠습니다. (실거래 최소금액은 1천만 원입니다)
실시간 거래 차트와 마우스 클릭에 의한 주문 체결 준비
왼쪽은 풋 옵션, 오른쪽은 콜 옵션
잦은 진입보다는 확실하다 싶은 시점에 대량 진입 후 수익일 때 바로 청산
전체적인 하락 방향 추세에 따라 풋 대량 진입.
오해 없기 바랍니다.
일시 진입이 아니고 분할 진입한 것입니다.
위험천만 대량 진입 상태. 50%를 초과하여 진입하였습니다.
이렇게 훈련하시면 실투자에서는 망합니다.
(오른쪽: 콜 옵션 1.5포인트 가격대로 다시 선택하였습니다)
대량 진입 후 곧바로 청산 (휴~~)
콜 옵션과 풋 옵션의 가격 차가 크게 벌어져서
비슷한 가격대로 풋 옵션(왼쪽) 다시 선택
옵션 가격 새로 선택 후 다수 진입
반대 (콜) 방향으로 대량 진입 후 수익 발생
보기 편하도록 차트 표시 리셋
하락 방향 (풋 방향) 대량 진입 후 곧바로 청산
상승 방향 (콜 방향) 대량 진입 후 수익 발생
오후가 되면 거래량과 속도가 급격히 줄어듭니다.
그러다 보니 진입 후 방향이 바뀌어 손절해야 하는 경우가 종종 생깁니다.
이 글을 쓰는 동안 방향이 바뀌어 버렸습니다.
20만 원 정도 손절했습니다
오후가 되면 거래량과 속도가 급격히 줄어듭니다.
그러다 보니 진입 후 방향이 바뀌어 손절해야 하는 경우가 종종 생깁니다.
하락 방향이 유지되고 있으니 좀 더 기다립니다.
긴 추세 후 반대 움직임 때에 변동 폭이 가장 큽니다.
마치 언덕을 내려가다가 브레이크를 밟는 느낌입니다.
하락하다가 상승으로 바뀌었습니다.
방향이 바뀐 후에 약간 더 진행될 수 있기 때문에
재 진입하였습니다.
방향이 정해지면 쉽게 바뀌지 않습니다.
선물과 주식 순 매수의 괴리가 커졌을 이때가
좀 더 시간을 두고 지켜봐야 하는 때입니다.
13:30분 현재 지수 선물과 코스피 200 지수 그래프입니다.
m과 k 가 하락 방향으로 일치해서 대량 진입했습니다. 하지만.... 너무 느려서 어찌 될지 모르겠습니다.
다행히 방향이 맞아 청산을 시작했습니다.
1시간이 지난 지금에야 12:30분 경의
최대 수익 150만 원을 겨우 회복했습니다.
장이 느릴 때에는 방향을 맞추기가 점점 어려워집니다.
+/m/k/# 모두 방향이 일치하고 그 폭이 커서,
콜에 대량 진입했습니다.
약간의 상승으로 수익 발생하자마자 청산해서
이제 166만 원으로 수익이 늘어났습니다.
반대 측의 옵션은 얼마나 등락하는지 보기 위하여
1계약씩만 진입한 것입니다.
청산하고 나면 매번 청산하고 재 진입하여
(빨간) 마커가 눈에 띄도록 합니다.
실시간 거래 차트의 마커들이 시야를 벗어나서
다시 리셋하였습니다.
불과 10분도 안되는 짧은 시간 사이에 발생한
3분 정도의 등락 사이클은 위험천만입니다.
대량 진입 후 손실이 발생하여 손절하려고 생각하고 있는데
뜻밖에도 반대의 흐름으로 이어져 횡재를 하였습니다.
위 실시간 거래 차트에서 가로로 보이는 선은 현재 3분 간격입니다.
이 시간 간격 표시는 여러분이 직접 조절할 수 있습니다.
이쯤에서 투자금액은 얼마가 좋은가에 대하여 이야기해야 할 것 같습니다.
결론부터 말씀드리면, 많을수록 좋다입니다.
그림 설명 중간에 '언덕을 내려가다가 브레이크를 밟는 느낌'이라는 표현을 했는데 기억하시는지요. '장시간 일방적으로 매수하거나 일방적으로 매도할 수 없다'라는 표현도 했습니다. 저는 현재 1500만 원으로 하고 있고, 그래서 대량 진입의 최대한도는 전체 금액의 50% 정도인 800만 원을 넘기지 않으려고 애써 왔습니다. 확신에 찬 나머지 그 이상을 진입했다가 방향이 틀리면 막대한 손해를 입게 됩니다. 50%를 진입했다가 방향이 틀리면 재빨리 손절하고 나머지 50%를 반대 방향으로 진입하여 손실을 만회할 수 있습니다. 하지만 50% 이상을 넘게 되면, 재빨리 손절하는 방법 밖에는 대응할 방법이 없습니다. 그다음에는 투자금이 대폭 축소될 것이고 마음은 더 조급해질 것입니다. 실수가 많아지고 결국 회복 불능에 빠질 수 있습니다.
투자금이 많을수록 확실하다 싶은 지점에서 대량 진입 후 재빨리 청산하는 방식의 거래 방법을 취할 수 있습니다. 장시간 관찰하다가 확률이 높은 지점에서만 집중적으로 거래하고 빠져나와야 합니다. 수익금액이 별로 늘지 않는다고 매 순간마다 기회라고 생각하면 손실을 입을 확률이 매우 높습니다. 하루 10번 이내로만 진입해도 된다는 여유를 가지려면 투자금은 많이 가지고 시작하는 것이 좋습니다.
많은 투자금액은 마음의 여유입니다.
조급해하지 않아도 되기 때문에 필요합니다.
적은 투자금액은 실수를 유발하는 가장 큰 원인이기도 합니다. 빨리 늘려야겠다는 욕심이 수반되면 빨리 망합니다.
적은 투자금으로 시작하시는 분이라면, 거래 속도가 느려지는 오후에는 투자하지 마실 것을 권유합니다. 별로 움직이지도 않고 진입 후에 수시로 방향이 변하기 때문에 실수할 확률이 더 많아져 위험합니다.
소액 투자자에게 드릴 한 가지 팁이 더 있습니다.
거의 모든 증권사가 파생상품 거래 시 증거금을 요구합니다. 예를 들어, 현재 최소 1000만 원의 증거금이 있어야 파생상품을 거래할 수 있습니다. 그런데 거래 중 항상 이익일 수는 없습니다. 손실이 생겨 1000만 원 미만이 되면 익일부터는 거래 자체가 불가능해집니다. 1000만 원 이상이 되도록 보충하지 않으면 거래를 할 수 없습니다. 하지만 계좌에 0원이 되도록까지 계속 거래할 수 있는 방법이 있습니다. 매일 오전 12:00 이전까지 '1계약이라도 진입' 상태에 있으면 됩니다. 휴일 등이 끼어서 매일 '진입' 상태를 유지할 수 없다면, 0.01포인트(500원) 짜리 '월물'이나 '3개월 물' 미니 옵션을 매입해 놓으시면 됩니다. 500원을 희생해서 1000만 원을 다시 채워 넣지 않더라도 거래를 계속 이어나갈 수 있습니다.
옵션 만기일을 제외하고는 오후의 거래는 매우 한산합니다.
실시간 거래 차트상 변화량이 상당해 보임에도 불구하고
옵션의 변동 폭은 매우 작습니다.
이럴 때에 대량으로 진입한 상태라면 매우 불안할 수밖에 없습니다.
방향이 바뀌어버릴 수도 있기 때문입니다.
오후 15:20분이면 주식 정규장은 종료가 되고 동시호가에 들어가게 됩니다. 이후부터는 주식과 선물의 관계를 짐작할 수 있는 그 어떤 정보도 존재하지 않습니다. 15:00 까지는 모든 거래를 종료하는 것이 좋습니다.
2024년 1월 30일 하루 동안 1500만 원으로 거래한 결과입니다.
오늘 하루 수익률은
263만 원/1500만 원= 17.5%
입니다.
오후 3시까지는 모든 거래를 종료하시는 것이 좋습니다.
15시 45분 선물/옵션의 거래가 종료되었습니다.
지금까지 살펴본 실시간 차트는 viewer에서 'gethistory/playhistory 20240130'로 Replay해보실 수 있습니다.
2024년 1월 30일 선물 차트와 K200지수 차트입니다.
외국인과 기관이 헐값에 주식을 매수하였고
개인은 '매도 당했습니다'
통상 개인이 많이 매도하는 경우에 지수 그래프는 상승인데
오늘은 특이하게도 지수가 하락했습니다.
외인과 기관이 주가를 끌어내려서
'저가매수'했다고 설명하면 되겠군요
(나도 전문가 ㅋ) (공매도 금지 때문인가?)
여러분이 직접 "playhistory 20240130"으로 replay해보실 수 있습니다.
